Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82
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La classe des semimartingales qui permettent d’integrer les processus optionnels

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068325 ◽

1983 ◽

pp. 311-320

Author(s):

Maurizio Pratelli

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Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068326 ◽

1983 ◽

pp. 321-345

Author(s):

E. Lenglart

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Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068331 ◽

1983 ◽

pp. 377-383

Author(s):

M. Ledoux

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Sur la convergence des semimartingales continues dans ℝn et des martingales dans une variete

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068312 ◽

1983 ◽

pp. 179-184 ◽

Cited By ~ 1

Author(s):

S. W. He ◽

J. A. Yan ◽

W. A. Zheng

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Note sur l’exposé precedent

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068313 ◽

1983 ◽

pp. 185-186

Author(s):

M. Emery

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A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068295 ◽

1983 ◽

pp. 1-14 ◽

Cited By ~ 16

Author(s):

Frank B. Knight

Keyword(s):

Stochastic Process

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Rolling with ‘slipping’ : I

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068315 ◽

1983 ◽

pp. 194-197 ◽

Cited By ~ 2

Author(s):

Gareth C. Price ◽

David Williams

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Sur l’equation stochastique de Tsirelson

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068302 ◽

1983 ◽

pp. 81-88 ◽

Cited By ~ 4

Author(s):

J. F. Le Gall ◽

M. Yor

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Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi

Lecture Notes in Mathematics - Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 ◽

10.1007/bfb0068306 ◽

1983 ◽

pp. 121-122

Author(s):

J. A. Yan

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Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local

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10.1007/bfb0068320 ◽

1983 ◽

pp. 227-239 ◽

Cited By ~ 8

Author(s):

Pienne Vallois

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Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices

Sur la convergence des semimartingales continues dans ℝn et des martingales dans une variete

Note sur l’exposé precedent

A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process

Rolling with ‘slipping’ : I

Sur l’equation stochastique de Tsirelson

Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi

Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local

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