Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance - Mathématiques & Applications
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9783540737360

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Approche EDP classique de la programmation dynamique

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance - Mathématiques & Applications ◽

10.1007/978-3-540-73737-7_3 ◽

2007 ◽

pp. 41-64

Keyword(s):

Programmation Dynamique

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Méthodes martingales de dualité convexe

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10.1007/978-3-540-73737-7_6 ◽

2007 ◽

pp. 117-165

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Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité

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10.1007/978-3-540-73737-7_4 ◽

2007 ◽

pp. 65-92

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Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades

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10.1007/978-3-540-73737-7_5 ◽

2007 ◽

pp. 93-116

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Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance

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10.1007/978-3-540-73737-7_2 ◽

2007 ◽

pp. 31-40 ◽

Cited By ~ 2

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Quelques éléments d'analyse stochastique

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10.1007/978-3-540-73737-7_1 ◽

2007 ◽

pp. 1-29

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