Partial Index Tracking: Satisfying Different Investment Profiles with the Same Subset of Stocks

2012 ◽  
Author(s):  
Fernando García ◽  
Francisco Guijarro ◽  
Ismael Moya
Keyword(s):  
Index Tracking ◽  
Partial Index

scholarly journals The curvature of the tracking frontier: A new criterion for the partial index tracking problem

2011 ◽  
Vol 54 (7-8) ◽  
pp. 1781-1784 ◽  
Author(s):  
Fernando García ◽  
Francisco Guijarro ◽  
Ismael Moya
Keyword(s):  
Index Tracking ◽  
Partial Index ◽  
Tracking Problem ◽  
New Criterion

A compact photonic switch based on multimode interference with partial index-modulation regions

2002 ◽  
Vol 33 (3) ◽  
pp. 174-176 ◽  
Author(s):  
Chun-Hung Lien ◽  
Hsueh-Hui Lin ◽  
Shih-Wan Weng ◽  
Hung-Jen Wang ◽  
Wen-Ching Chang
Keyword(s):  
Multimode Interference ◽  
Partial Index ◽  
Photonic Switch ◽  
Index Modulation

scholarly journals Avaliação de Algorítmos Genéticos Puros e Híbridos para Index Tracking

2021 ◽  
Author(s):  
Thiago Wanderley Amorim ◽  
Julio Cezar Soares Silva ◽  
Adiel Teixeira Almeida Filho
Keyword(s):  
Index Tracking ◽  
A Performance

O problema de index tracking estuda a reprodução da performance de um índice com um portfólio formado por um número restrito de ativos. Esta abordagem é especialmente importante em situações reais, onde custos de transação estão associados à compra e venda de ativos, impossibilitando uma replicação fiel do benchmark. No entanto, essa restrição de cardinalidade do portfólio acrescenta uma complexidade adicional, por isso, sua solução pode levar muito tempo. Para contornar este problema, metaheurísticas foram propostas com o objetivo de alcançar boas soluções em um tempo razoável. Este trabalho analisa a performance de cinco algortimos genéticos aplicados a duas formulações de modelos para a otimização deste problema de seleção portfólio: um linear e outro quadrático, em termos de tempo de execução e qualidade da solução. Os resultados mostram que a abordagem híbrida dos GAs foi capaz de retornar soluções competitivas em menos tempo do que um solver genérico, tanto em períodos de otimização simples quanto em estratégias de rebalanceamento do portfólio, de forma a ser uma alternativa confiável à um gestor de fundos para ajudar em seu processo de tomada de decisão, permitindo diversos experimentos em um curto período de tempo antes da formação do portfólio.

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