Bank liquidity, macroeconomic risk, and bank risk: Evidence from the Financial Services Modernization Act

Este artigo trata das reformas do Sistema Financeiro Internacional (SFI) e do Sistema Monetário Internacional (SMI) que estão em discussão após a eclosão da crise financeira de 2007. O SMI recuou, nos últimos trinta anos, de um modelo cooperativo baseado em regras, vigentes durante o período de Bretton Woods, para um modelo disfuncional competitivo baseado em discricionariedade. Ao mesmo tempo foram adotadas medidas de desregulação, como por exemplo o Financial Services Modernization Act nos EUA, permitindo que mercados se tornassem superpostos e interligados por novos tipo de operações e produtos derivativos. Como resultado, a instabilidade do sistema aumentou em todas as direções até culminar na maior crise financeira e econômica da história, somente comparável aos episódios de 1929. A crise de 2007 reacendeu a necessidade de reforma e reorientou a agenda das nações e das instituições internacionais como FMI, Banco Mundial, BIS e a própria ONU. No entanto, como argumentaremos, as reformas em direção a um novo, mais seguro e equitativo sistema monetário internacional, com uma moeda supra-nacional, estão caminhando muito lentamente. O G20, principal meio de promover estas mudanças, tem oscilado nos seus diversos encontros, desviando-se de um objetivo superior, como a criação de uma moeda supranacional e todos os condicionantes que isso impõe, para tratar de temas pontuais. O resultado final é a observação de poucos progressos. Corremos o risco de repetir, por leniência, o mesmo caminho percorrido após a crise asiática de 1997: pensar que a crise passou e que o sistema financeiro e mundial voltou a funcionar adequadamente; até a próxima grande crise.

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Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ABC

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas ◽

10.47233/jebd.v23i1.193 ◽

2021 ◽

Vol 23 (1) ◽

pp. 17-26

Author(s):

Arfan Anugrah Asyhari ◽

Rangga Putra Ananto ◽

Eka Rosalina

Keyword(s):

Corporate Governance ◽

Credit Risk ◽

Financial Services ◽

Liquidity Risk ◽

Risk Profile ◽

Qualitative Approach ◽

Bank Risk ◽

Descriptive Research ◽

Good Corporate Governance ◽

Bank Soundness

This study aims to determine the Bank Soundness Level with the object of Islamic Rural Banks registered with the Financial Services Authority in 2015-2019. The type of the research that used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Assessment using the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method consists of four factors, namely the Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital of each bank. The Risk Profile consists of credit risk and liquidity risk. Credit risk is measured using NPF and liquidity risk is measured using FDR. Earnings factor is measured by ROA and NIM ratio, Capital factor is calculated by CAR ratio. The results showed that the results obtained the predicate of being unhealthy and even quite healthy on the NPF, FDR, ROA, and NIM ratios, while the CAR ratios for the last 3 years received the predicate Very Healthy appropriate to Bank Indonesia regulations, which exceeded 12% ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank dengan objek Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015-2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Penilaian dengan metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) terdiri dari empat faktor yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital dari setiap bank. Risk Profile terdiri dari risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit diukur dengan menggunakan NPF dan risiko likuiditas diukur dengan menggunakan FDR. Faktor Earnings diukur dengan rasio ROA, ROE dan NIM, faktor Capital dihitung dengan rasio CAR. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang memperoleh predikat kurang sehat bahkan cukup sehat atas rasio NPF, FDR, ROA, ROE dan NIM, sedangkan pada rasio CAR pada 3 tahun terakhir memperoleh predikat Sangat Sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu melebihi 12%.

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