Асимптотика распределения момента достижения максимума траекторией процесса Пуассона со сносом и изломом

2021 ◽  
Vol 66 (1) ◽  
pp. 94-109
Author(s):  
Вячеслав Евгеньевич Мосягин ◽  
Vyacheslav Evgenevich Mosyagin

В работе найдена точная асимптотика распределения момента достижения максимума траекторией процесса $Y(t)=at-\nu_+(pt)+\nu_-(-qt)$, $t\in(-\infty,\infty)$, где $\nu_{\pm}(t)$ - независимые стандартные пуассоновские процессы, доопределенные нулем на отрицательной полуоси. От параметров $a$, $p$, $q$ требуется только выполнение условия $\mathbf{E}Y(t)<0$, $t\neq 0$.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document