Tests non paramétriques optimaux pour le modèle autorégressif d'ordre un

1987 ◽  
pp. 411 ◽  
Author(s):  
Dufour ◽  
Hallin
Keyword(s):  
Modèle Autorégressif

Etalonnage de l’analyse spectrale par la méthode du modèle autorégressif

1981 ◽  
Vol 36 (11-12) ◽  
pp. 579-584
Author(s):  
Jean-Louis Lacoume ◽  
Charaf Hanna ◽  
Jean-Louis Nicolas
Keyword(s):  
Modèle Autorégressif

scholarly journals La mortalité par blessure non intentionnelle et ses causes externes au Canada entre 2001 et 2007

2013 ◽  
Vol 33 (2) ◽  
pp. 110-119
Author(s):  
Y Chen ◽  
F Mo ◽  
QL Yi ◽  
Y Jiang ◽  
Y Mao
Keyword(s):  
Nous Avons ◽  
Modèle Autorégressif ◽  
Taux De Mortalité ◽  
Causes De Décès

Introduction Une bonne compréhension des caractéristiques et des tendances temporelles de la mortalité par blessure non intentionnelle est cruciale pour l'élaboration de stratégies de prévention. Méthodologie Nous avons analysé les statistiques de l'état civil au Canada (à l'exclusion du Québec) entre 2001 et 2007. Les taux de mortalité ont été normalisés selon l'âge et le sexe par rapport à la population canadienne de 2001. Un modèle autorégressif a été utilisé pour l'analyse de séries chronologiques. Résultats Le taux global de mortalité a diminué régulièrement, alors que le taux de mortalité par blessure non intentionnelle est resté stable durant la période étudiée. Les taux les plus élevés ont été observés dans les trois territoires. Les décès par blessure non intentionnelle étaient moins fréquents chez les enfants que chez les jeunes ou les adultes. Après 60 ans, la mortalité augmentait de façon soutenue avec l'âge. Les hommes étaient plus nombreux à décéder des suites d'une blessure non intentionnelle, et le ratio hommes-femmes culminait dans le groupe d'âge des 25 à 29 ans. Les collisions de véhicules à moteur, les chutes et les empoisonnements étaient les trois causes principales. On a observé une augmentation constante et marquée de la mortalité attribuable aux chutes. Les décès attribuables aux collisions de véhicules à moteur et aux noyades étaient plus fréquents durant les mois d'été, tandis que ceux causés par les chutes et les brûlures étaient plus fréquents durant les mois d'hiver. Conclusion La part des blessures non intentionnelles dans l'ensemble des causes de décès et la mortalité attribuable aux chutes ont augmenté au Canada entre 2001 et 2007.

Chocs de prix internationaux et transmission : cas du marché du riz au Burkina Faso

2014 ◽  
Vol 88 (3) ◽  
pp. 317-346
Author(s):  
Félix Badolo
Keyword(s):  
Burkina Faso ◽  
Pays En Développement ◽  
Modèle Autorégressif ◽  
Pays En Developpement

Comment les marchés des produits agricoles dans les pays en développement répondent-ils aux chocs de prix sur les marchés internationaux est une question cruciale en économie agricole qui n’est pas totalement résolue. La hausse des prix des produits agricoles sur les marchés internationaux durant la période 2006-2008 a entraîné une flambée des prix intérieurs dans certains pays en développement, mais cela n’a pas été le cas dans d’autres pays. La littérature empirique sur l’analyse de l’ampleur de la transmission des chocs des prix internationaux aux prix intérieurs dans les pays en développement reste très mitigée. L’objectif de cet article est d’évaluer la relation entre le prix du riz importé au Burkina Faso et le prix international, à partir des tests de coïntégration linéaires et non linéaires (modèle autorégressif à seuil ou modèle TAR). L’analyse empirique se base sur des séries mensuelles de prix pour deux marchés du Burkina Faso : le marché de Sankaryaré à Ouagadougou et le marché de Dori au nord du pays. Les résultats montrent que les prix du riz importé sur ces deux marchés sont intégrés au prix international. L’élasticité de transmission de long terme apparaît être importante. Le modèle TAR révèle une transmission asymétrique dont l’ampleur diffère en fonction de la nature des chocs. Les hausses du prix international se transmettent plus rapidement aux prix intérieurs par rapport aux baisses. Ces résultats s’expliquent par le pouvoir de marché des intermédiaires commerciaux, les coûts de transport et les mécanismes d’intervention du gouvernement.

scholarly journals Impacts de la présence des intermédiaires sur l’intégration spatiale des marchés agricoles au Cameroun : une analyse par l’approche ARDL

2020 ◽  
Vol 15 (4) ◽  
pp. 356-364
Author(s):  
Julien Brice Minkande ◽  
Keyword(s):  
Modèle Autorégressif

L’intégration des marchés est un élément clé pour comprendre la transmission des prix entre les marchés et maîtriser les équilibres (les efficiences). Cependant, certains facteurs peuvent entraver l’atteinte de cette efficience. C’est ainsi que cet article a pour objectif d’évaluer l’influence des intermédiaires sur l’intégration spatiale des marchés de manioc au Cameroun. Un modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL) y est utilisé pour analyser l’existence des relations de long terme et de court terme entre les marchés. Cette étude aboutit à la conclusion d’une cointégration entre les variables, et fournit la preuve que les marchés sont intégrés. Les résultats empiriques révèlent qu’à long terme, la présence des intermédiaires réduit les prix offerts sur les marchés de Yaoundé ; et à court terme, 95% des déviations du prix sont corrigées dans un délai d’un an et neuf mois. Cette étude préconise donc une normalisation et un encadrement de la fonction d’intermédiaire, afin d’éviter le système des monopoles de marché.

scholarly journals Méthodes d’inférence exactes pour des processus autorégressifs : une approche fondée sur des tests induits

2004 ◽  
Vol 78 (1) ◽  
pp. 19-40
Author(s):  
Jean-Marie Dufour ◽  
Malika Neifar
Keyword(s):  
Nous Proposons ◽  
Modèle Autorégressif

Résumé Dans ce texte, nous considérons un modèle autorégressif d’ordre p (où p ≥ 1) gaussien, possiblement non stationnaire, avec un terme constant (tendance). Nous développons des méthodes d’inférence exactes pour les coefficients de ce modèle. Nous proposons une méthode qui permet de tester n’importe quelle hypothèse qui fixe le vecteur complet des coefficients autorégressifs du modèle puis, en « inversant » ces tests, de construire une région de confiance conjointe pour les coefficients du vecteur. Chaque hypothèse est testée en transformant d’abord les observations de façon à faire disparaître toute autocorrélation sous l’hypothèse nulle puis en testant si les observations transformées sont indépendantes. Pour ce faire, nous combinons plusieurs tests d’autocorrélation conçus pour détecter la dépendance aux délais 1, 2, ..., p. La méthode proposée permet de construire de façon simple les régions de confiance en résolvant 2p polynômes de second degré pour chaque coefficient (après un balayage des p – 1 coefficients restants du modèle et pour chaque configuration de ces p – 1 coefficients). Pour faire de l’inférence sur les coefficients individuels du modèle ou sur des transformations plus générales des coefficients autorégressifs, nous proposons d’utiliser une technique de projection. Nous appliquons la méthode développée à un modèle du P.I.B. réel tunisien.

scholarly journals Méthodologie de validation des données hydrométriques en temps réel dans un réseau d'assainissement urbain

2005 ◽  
Vol 13 (4) ◽  
pp. 483-498
Author(s):  
S. Bennis ◽  
F. Berrada ◽  
F. Bernard
Keyword(s):  
Temps Réel ◽  
Modèle Autorégressif ◽  
Temps Reel

L'objectif du présent travail est l'élaboration d'une méthodologie de validation des données hydrométriques mesurées dans un réseau d'assainissement. L'information validée est utilisée aussi bien en temps réel, pour optimiser les consignes de gestion, qu'en temps différé, pour poser le véritable diagnostic et évaluer, sur une base quotidienne, l'efficacité des systèmes d'assainissement. Le principe de base de la méthodologie proposée repose sur la redondance analytique de l'information provenant d'une part de la mesure directe du débit sur le terrain et d'autre part du débit simulé à partir des variables météorologiques. On compare ainsi d'une part, l'écart entre la valeur prévue par un modèle autorégressif (AR) et la valeur mesurée et d'autre part, l'écart entre la valeur prévue par ce même modèle AR et la valeur simulée par un modèle hydrologique. Parmi les valeurs, mesurée et simulée, celle qui se rapproche le plus de la valeur prévue est retenue. Afin de considérer des modèles non stationnaires et d'éviter le biais d'estimation des paramètres de régression par la méthode standard des moindres carrés, le filtre de Kalman est utilisé pour identifier les paramètres du modèle AR. La méthodologie proposée a été testée avec succès sur un bassin urbain de la municipalité de Verdun. L'hydrogramme mesuré a été bruité artificiellement à la fois par un bruit blanc et par un certain nombre de perturbations de grandes amplitudes et de différentes formes. Le processus de validation a permis de retrouver pratiquement les mesures initiales, non bruitées. Les critères de performance introduits sont largement concluants.

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