Value-at-Risk vs. Building Block Regulation in Banking

2000 ◽  
Author(s):  
Thomas Dangl ◽  
Alfred Lehar
Keyword(s):  
At Risk ◽  
Building Block ◽  
Value At Risk

Value-at-Risk-Modelle zur Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko im Handelsbereich

1996 ◽  
Vol 8 (4) ◽  
Author(s):  
Lutz Johanning
Keyword(s):  
At Risk ◽  
Federal Reserve ◽  
Building Block ◽  
Value At Risk

Nach der vom Basler Ausschuß für Bankenaufsicht im Januar 1996 vorgelegten „Änderung der Eigenkapitalvereinbarung zur Einbeziehung der Marktrisiken“ sollen die Banken zukünftig die Eigenkapitalunterlegung ihrer Marktrisiken im Handelsbereich nicht nur wie bisher mit den vordefinierten Standardverfahren (Building-Block-Ansatz), sondern alternativ auch mit eigenen Value-at-Risk-Modellen berechnen dürfen. Der Beitrag arbeitet die Vorteile und Defizite der Vorschläge des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und des Pre-Commitment-Ansatzes heraus, den der Federal Reserve Board der Vereinigten Staaten als Alternative zu den Basler Vorschlägen unterbreitet hat. Es wird insbesondere untersucht, welche - möglicherweise adversen - Anreize für die Banken bei der Anerkennung interner Modelle entstehen können und inwieweit die Risikokennziffer „Value-at-Risk“ überhaupt für die Zwecke der Bankenaufsicht geeignet ist.

Extremwerttheorie und Value-at-Risk

2015 ◽  
Vol 44 (5) ◽  
pp. 259-267
Author(s):  
Frank Schuhmacher ◽  
Benjamin R. Auer
Keyword(s):  
At Risk ◽  
Value At Risk

Value at Risk

Controlling ◽  
2004 ◽  
Vol 16 (7) ◽  
pp. 425-426
Author(s):  
Mischa Seiter ◽  
Sven Eckert
Keyword(s):  
At Risk ◽  
Value At Risk

Stress Testing in a Value at Risk Framework

CFA Digest ◽  
1999 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 76-78
Author(s):  
Thomas J. Latta
Keyword(s):  
At Risk ◽  
Value At Risk ◽  
Stress Testing ◽  
A Value ◽  
Risk Framework

Value at Risk

2007 ◽  
Author(s):  
Arndt P. Funken ◽  
Alexander Obeid
Keyword(s):  
At Risk ◽  
Value At Risk
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