scholarly journals Pricing and Hedging Basket Options with Exact Moment Matching

2013 ◽  
Author(s):  
Tommaso Paletta ◽  
Arturo Leccadito ◽  
Radu Tunaru
Keyword(s):  
Moment Matching ◽  
Basket Options ◽  
Exact Moment

A General Accurate Approximation for Pricing and Hedging Basket Options with Exact Moment Matching

2019 ◽  
Keyword(s):  
Normal Distribution ◽  
Moment Matching ◽  
Option Prices ◽  
Accurate Approximation ◽  
Basket Options ◽  
Basket Option ◽  
Analytical Formulas ◽  
Exact Moment ◽  
Log Normal ◽  
Log Normal Distribution

This article provides a new methodology for pricing and hedging basket options. The authors approximate the basket by using the shifted log-normal distribution with the polynomial expansion, which can match exactly any required m moments of the basket, to give quasi-analytical formulas for the prices and hedging parameters of basket options. Numerical simulations show that the methodology provides superior results for basket option prices and hedging parameters. This methodology works well not only for regular baskets but also for negative-weight baskets and negative-value baskets. Compared with the best available methods, the authors’ methodology appears to perform better.

scholarly journals Pricing and hedging basket options with exact moment matching

2016 ◽  
Vol 69 ◽  
pp. 59-69 ◽  
Author(s):  
Arturo Leccadito ◽  
Tommaso Paletta ◽  
Radu Tunaru
Keyword(s):  
Moment Matching ◽  
Basket Options ◽  
Exact Moment

Approximated Moment-Matching Dynamics for Basket-Options Simulation

2001 ◽  
Author(s):  
Damiano Brigo ◽  
Fabio Mercurio ◽  
Francesco Rapisarda ◽  
Rita Scotti
Keyword(s):  
Moment Matching ◽  
Basket Options

Approximated moment-matching dynamics for basket-options pricing

2004 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-16 ◽  
Author(s):  
Damiano Brigo ◽  
Fabio Mercurio ◽  
Francesco Rapisarda ◽  
Rita Scotti
Keyword(s):  
Options Pricing ◽  
Moment Matching ◽  
Basket Options

TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR THE PREVENTION OF APNEA DURING PHYSIOLOGICAL SLEEP IN HUMANS

2020 ◽  
pp. 198-210
Author(s):  
Сергей Борисович Казаков ◽  
Дмитрий Михайлович Шишов ◽  
Антон Игоревич Ларин ◽  
Александр Петрович Николаев ◽  
Аза Валерьевна Писарева
Keyword(s):  
Sleep Apnea ◽  
Humidity Sensor ◽  
Lung Ventilation ◽  
High Price ◽  
Device Structure ◽  
Artificial Lung Ventilation ◽  
Exact Moment ◽  
The Cost ◽  
Technical Solutions ◽  
Physiological Sleep

В статье представлен обзор существующих технических решений в сфере мониторинга и предотвращения апноэ во сне. Произведён анализ существующих аппаратов для предотвращения апноэ, который показал, что на рынке присутствует большое количество импортных моделей, однако они имеют довольно высокую цену. Разработанный нами Российский аналог проектируемого аппарата, при схожих характеристиках, будет иметь более привлекательную цену, чем у импортных приборов. Интегрирование датчика влажности в персональную маску пациента даёт возможность отслеживать остановки дыхания пациента во время сна, и тем самым включать процесс принудительной подачи дыхательной смеси именно в тот момент, когда она необходима для устранения патологии. Целью научной работы является разработка конструкции прибора и создание алгоритма программы для управления аппарата искусственной вентиляции лёгких для предотвращения апноэ во сне. Показана разработка структуры устройства аппарата. Подобран компрессор и датчик влажности с обоснованными характеристиками для создания аппарата, а также основные элементы. Разработана конструкция корпуса аппарата и разработана компоновка. Выполнено технико-экономическое обоснование разработки аппаратно-программного комплекса для предотвращения апноэ во сне. Показано, что себестоимость готового изделия достаточно конкурентна The article presents an overview of existing technical solutions in the field of monitoring and prevention of sleep apnea. An analysis of existing devices for preventing apnea was made, which showed that there are a large number of imported models on the market, but they have a fairly high price. The Russian analog of the designed device developed by us, with similar characteristics, will have a more attractive price than that of imported devices. The integration of the humidity sensor into the patient's personal mask makes it possible to monitor the patient's breathing stops during sleep, and thus enable the process of forced delivery of the respiratory mixture at the exact moment when it is necessary to eliminate the pathology. The purpose of the research is to develop the device design and create a program algorithm for controlling the artificial lung ventilation device to prevent sleep apnea. The development of the device structure is shown. The compressor and humidity sensor with reasonable characteristics for creating the device, as well as the main elements are selected. The design of the device body and its layout were developed. A feasibility study for the development of a hardware and software system for preventing sleep apnea has been completed. It is shown that the cost of the finished product is quite competitive

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document