scholarly journals Large deviations for drift parameter estimator of mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck process

2016 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 107-117 ◽  
Author(s):  
Dmytro Marushkevych
Keyword(s):  
Large Deviations ◽  
Parameter Estimator ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Drift Parameter

Berry-Esseen bounds and ASCLTs for drift parameter estimator of mixed fractional Ornstein-Uhlenbeck process with discrete observations

2019 ◽  
Vol 64 (3) ◽  
pp. 502-525
Author(s):  
Farez Alazemi ◽  
Farez Alazemi ◽  
Soukhana Douissi ◽  
Soukhana Douissi ◽  
Khalifa Es-Sebaiy ◽  
...  
Keyword(s):  
Discrete Observations ◽  
Parameter Estimator ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Drift Parameter

Рассматривается задача оценивания сноса смешанного процесса Орнштейна-Уленбека на основе наблюдений в фиксированные дискретные моменты времени. С использованием исчисления Маллявена и недавнего анализа Нурдина-Пеккати исследуется асимптотическое поведение оценки. Более точно, изучаются сильная состоятельность и асимптотическое распределение оценки; установлена также скорость ее сходимости по распределению для всех $H\in(0,1)$. Более того, доказано, что в случае $H\in(0,3/4]$ оценка удовлетворяет центральной предельной теореме для сходимости почти наверное.

scholarly journals Berry–Esséen bound for the parameter estimation of fractional Ornstein–Uhlenbeck processes

2019 ◽  
Vol 20 (04) ◽  
pp. 2050023 ◽  
Author(s):  
Yong Chen ◽  
Nenghui Kuang ◽  
Ying Li
Keyword(s):  
Parameter Estimation ◽  
Brownian Motion ◽  
Continuous Time ◽  
Index Formula ◽  
Hurst Index ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Time Observation ◽  
Statistical Estimations ◽  
Drift Parameter

For an Ornstein–Uhlenbeck process driven by fractional Brownian motion with Hurst index [Formula: see text], we show the Berry–Esséen bound of the least squares estimator of the drift parameter based on the continuous-time observation. We use an approach based on Malliavin calculus given by Kim and Park [Optimal Berry–Esséen bound for statistical estimations and its application to SPDE, J. Multivariate Anal. 155 (2017) 284–304].

Speed of Convergence of the Maximum Likelihood Estimator in the Ornstein-Uhlenbeck Process

1995 ◽  
Vol 45 (3-4) ◽  
pp. 245-252 ◽  
Author(s):  
J. P. N. Bishwal ◽  
Arup Bose
Keyword(s):  
Maximum Likelihood ◽  
Maximum Likelihood Estimator ◽  
Subject Classification ◽  
Speed Of Convergence ◽  
Primary 62F12 ◽  
Likelihood Estimator ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Drift Parameter

Berry-Bsseen bounds with random norming and Jario deviation probabilities arc derived for the maximum likelihood estimator of the drift parameter in tho Ornstoin-Uhlenbeck proccss. AMS (1991) Subject Classification: Primary 62F12, 62M05 Secondary 60FOS, 60F10

scholarly journals Sharp large deviations for the fractional Ornstein - Uhlenbeck process

2010 ◽  
Vol 55 (4) ◽  
pp. 732-771 ◽  
Author(s):  
Bernard Bercu ◽  
Bernard Bercu ◽  
Laure Coutin ◽  
Laure Coutin ◽  
Nicolas Savy ◽  
...  
Keyword(s):  
Large Deviations ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Sharp Large Deviations

scholarly journals Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein–Uhlenbeck process

2017 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 385-400 ◽  
Author(s):  
Alexander Kukush ◽  
Yuliya Mishura ◽  
Kostiantyn Ralchenko
Keyword(s):  
Hypothesis Testing ◽  
Uhlenbeck Process ◽  
Ornstein Uhlenbeck Process ◽  
Drift Parameter
Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document