Singular Control Optimal Stopping of Memory Mean-Field Processes

2019 ◽  
Vol 51 (1) ◽  
pp. 450-468 ◽  
Author(s):  
Nacira Agram ◽  
Achref Bachouch ◽  
Bernt Øksendal ◽  
Frank Proske
Keyword(s):  
Optimal Stopping ◽  
Mean Field ◽  
Singular Control

Optimal stopping, randomized stopping and singular control with general information flow

2021 ◽  
Vol 66 (4) ◽  
pp. 760-773
Author(s):  
Nacira Agram ◽  
Nacira Agram ◽  
Свен Хаадем ◽  
Sven Haadem ◽  
Бернт Оксендаль ◽  
...  
Keyword(s):  
Information Flow ◽  
Optimal Stopping ◽  
Singular Control ◽  
General Information

В этой статье мы преследуем двоякую цель. Во-первых, мы распространяем хорошо известное соотношение между оптимальной остановкой и рандомизированной остановкой заданного случайного процесса на ситуацию, когда доступный поток информации - это фильтрация, которая априори не предполагается как-либо связанной с фильтрацией случайного процесса. В этом случае мы говорим об оптимальной остановке и рандомизированной остановке при общем потоке информации. Во-вторых, следуя идее Н. В. Крылова (1977), мы вводим специальную задачу сингулярного стохастического управления с общей информацией и показываем, что она эквивалентна задачам оптимального управления и рандомизированного управления с частичной информацией. Далее мы показываем, что решение указанной задачи сингулярного управления может быть выражено в терминах вариационных неравенств для частичной информации.

scholarly journals Mean-Field Games of Optimal Stopping: A Relaxed Solution Approach

2020 ◽  
Vol 58 (4) ◽  
pp. 1795-1821 ◽  
Author(s):  
Géraldine Bouveret ◽  
Roxana Dumitrescu ◽  
Peter Tankov
Keyword(s):  
Optimal Stopping ◽  
Mean Field ◽  
Mean Field Games ◽  
Solution Approach

scholarly journals A remark on Uzawa’s algorithm and an application to mean field games systems

2020 ◽  
Vol 54 (3) ◽  
pp. 1053-1071
Author(s):  
Charles Bertucci
Keyword(s):  
Optimal Stopping ◽  
Impulse Control ◽  
Mean Field ◽  
Numerical Results ◽  
Mean Field Games ◽  
General Situation ◽  
Continuous Control ◽  
The One

In this paper, we present an extension of Uzawa’s algorithm and apply it to build approximating sequences of mean field games systems. We prove that Uzawa’s iterations can be used in a more general situation than the one in it is usually used. We then present some numerical results of those iterations on discrete mean field games systems of optimal stopping, impulse control and continuous control.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document