Efficient frontier determination for dynamic investing policies: jump-diffusion driven asset price model

2002 ◽  
Author(s):  
I. Kolmanovsky ◽  
T.L. Maizenberg
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Efficient Frontier ◽  
Jump Diffusion ◽  
Price Model ◽  
Asset Price Model

An Asset Price Model of Aggregate Investment

1975 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 625 ◽  
Author(s):  
Robert F. Engle ◽  
Duncan K. Foley
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Price Model ◽  
Asset Price Model ◽  
Aggregate Investment

Numerical treatment of an asset price model with non-stochastic uncertainty

Top ◽  
2002 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 1-30 ◽  
Author(s):  
R. Tichatschke ◽  
A. Kaplan ◽  
T. Voetmann ◽  
M. Böhm
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Numerical Treatment ◽  
Price Model ◽  
Stochastic Uncertainty ◽  
Asset Price Model

scholarly journals Portfolio problems based on jump-diffusion models

Filomat ◽  
2012 ◽  
Vol 26 (3) ◽  
pp. 573-583 ◽  
Author(s):  
Tiantian Liu ◽  
Jun Zhao ◽  
Peibiao Zhao
Keyword(s):  
Differential Equation ◽  
Stochastic Differential Equation ◽  
Asset Price ◽  
Efficient Frontier ◽  
Jump Diffusion ◽  
Natural Generalization ◽  
Optimal Portfolio ◽  
Linear Quadratic ◽  
Price Process ◽  
Portfolio Problem

Zhou and Li [49] by virtue of stochastic linear-quadratic control theory studied the optimal portfolio problems with the asset price process satisfying a diffusion stochastic differential equation, and proposed the celebrated LQ framework and the efficient frontier for the given portfolio problem. In this paper, we consider the optimal portfolio problems based on the asset price process satisfying a jump-diffusion stochastic differential equation. Similarly, we also arrive at the efficient frontier of the optimal portfolio selection problem. The conclusions obtained here can be regarded as a natural generalization of the work by Zhou and Li [49].

CARTERAS COLECTIVAS EN COLOMBIA Y LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA LA GENERACIÓN DE VALOR

2012 ◽  
Vol 3 (6) ◽  
pp. 107 ◽  
Author(s):  
Andrés Felipe Piedrahita Campo
Keyword(s):  
Asset Price ◽  
Capital Asset Price Model ◽  
Capital Asset ◽  
Price Model ◽  
Asset Price Model ◽  
Portfolio Managers ◽  
French Model

En el mercado colombiano, las carteras colectivas que invierten en acciones han obtenido en la mayoría de los casos altos retornos, sin embargo, y como se demostrara en el desarrollo de este trabajo, no siempre altos retornos significa generación de valor. Es así como se ha realizado una evaluación a la generación de valor de los administradores de portafolio (Portfolio Managers) de algunas carteras colectivas seleccionadas representativas del mercado colombiano. Para ello se utilizaron 2 modelos: el Capital Asset Price Model (CAPM) y el CAPM de tres factores (Fama – French Model). Durante la investigación se denotó que no existe tal generación de valor para los portafolios administrados de cuatro firmas reconocidas en el mercado colombiano, y no se encontró evidencia que exista la capacidad de generar alfa (α) durante el periodo de análisis (2006-2011).

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